Main Portfolio - Performance - 2022 YTD (年間パフォーマンス)

 

Main Portfolio - Performance - 2022 YTD (年間パフォーマンス)





とっくに2023年はスタートしているが、アップし忘れたので記録として上げておく。

メジャーどころの株式ETFであるSPY、EFA、VTなどに対するメインポートフォリオのパフォーマンスを比較する記録。
期間は2022年の年初から12月末までの2022年YTD(年間パフォーマンス)としての比較。








SPY、EFA、VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

12月に入ってからEFAのほうがパフォーマンスが良くなり負けてフィニッシュ。

ただしブレ幅が少ない株式+債券のメインポートフォリオだが、株式や長期債券の動向に関係なく、ひたすらカバードコール(コール売り)でオプションプレミアムを貰っているのでトータルのパフォーマンスは今年に入り冴えない展開だが全然気にしていない。オプションプレミアムを含めるとかなりリカバリーが出来ているので安心。

その他の数値は下記。













SPY、EFA、VTなどの株式ETFの単独保有と比較すると、SPY+TLTを50/50割合で保有しているメインポートフォリオは、Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviationなどの数値はいずれの株式指数よりも良い数値となっている。

2022年はどの株式指数もまたメインポートフォリオもイマイチな結果となった。
2023年は盛り返して欲しいが、さてどうなるか?


以上。