Main Portfolio - Performance - YTD (2022.11. 3rd week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.11. 3rd week)





メジャーどころの株式ETFであるSPY、EFA、VTなどに対するメインポートフォリオのパフォーマンスを比較する記録。
期間は年初から先週末までのYTD(Year to Date)での比較。








SPY、EFA、VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

ブレ幅が少ない株式+債券のメインポートフォリオだが、株式や長期債券の動向に関係なく、ひたすらカバードコール(コール売り)でオプションプレミアムを貰っているのでトータルのパフォーマンスは今年に入り冴えない展開だが全然気にしていない。オプションプレミアムを含めるとかなりリカバリーが出来ているので安心。

その他の数値は下記。













SPY、EFA、VTなどの株式ETFの単独保有と比較すると、SPY+TLTを50/50割合で保有しているメインポートフォリオは、Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviationなどの数値はいずれの株式指数よりも良い数値となっている。

株式市場は上昇と下落の一進一退でハッキリしない動きが続いている。


以上。