Main Portfolio - Performance - YTD (2022.11. 1st week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.11. 1st week)





メジャーどころの株式ETFであるSPY、EFA、VTなどに対するメインポートフォリオのパフォーマンスを比較する記録。
期間は年初から先週末までのYTD(Year to Date)での比較。







SPY、EFA、VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

ブレ幅が少ない株式+債券のメインポートフォリオだが、株式や長期債券の動向に関係なく、ひたすらカバードコール(コール売り)でオプションプレミアムを貰っているのでトータルのパフォーマンスは今年に入り冴えない展開だが全然気にしていない。オプションプレミアムを含めるとかなりリカバリーされてるしね。

その他の数値は下記。











SPY、EFA、VTなどの株式ETFの単独保有と比較すると、SPY+TLTを50/50割合で保有しているメインポートフォリオは、Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviationなどの数値はいずれの株式指数よりも良い数値となっている。

株式市場は下落がそろそろ止まるのだろうか?


以上。