Main Portfolio - Performance - YTD (2022.10. 5th week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.10. 5th week)





メジャーどころの株式ETFであるSPY、EFA、VTなどに対するメインポートフォリオのパフォーマンスを比較する記録。
期間は年初から先週末までのYTD(Year to Date)での比較。








SPY、EFA、VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

ブレ幅が少ない株式+債券のメインポートフォリオだが、先週はアメリカ株式市場は上昇傾向だったが、長期債券のパフォーマンスが冴えないために相変わらず株式単独とあまり変わりはない成績となっている。
まぁこういうケースもあるということで。カバードコール(コール売り)でオプションプレミアムを貰っているのでトータルのパフォーマンスでは全然気にしていない。

その他の数値は下記。











SPY、EFA、VTなどの株式ETFの単独保有と比較すると、SPY+TLTを50/50割合で保有しているメインポートフォリオは、Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviationなどの数値はいずれの株式指数よりも良い数値となっている。

株式市場は下落がそろそろ止まるのだろうか?


以上。