Main Portfolio - Performance - YTD (2022.09. 3rd week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.09. 3rd week)





メジャーどころの株式ETFであるSPY、EFA、VTなどに対するメインポートフォリオのパフォーマンスを比較する記録。
期間は年初から先週までのYTD(Year to Date)での比較。








SPY、EFA、VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

先週に引き続き下落傾向だが、株式+債券のメインポートフォリオは相対的に株式単独保有よりもダメージは低いものとなる。こういう局面が株式+債券で構成されるポートフォリオの良さが発揮される。

その他の数値は下記。












SPY、EFA、VTなどの株式ETFの単独保有と比較すると、SPY+TLTを50/50割合で保有しているメインポートフォリオは、Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviation、Mean Returnなどの数値はいずれの株式指数よりも良い数値となっている。


以上。