Main Portfolio - Performance - YTD(2022.08. 4th week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD(2022.08. 4th week)





メジャーどころの株式ETFであるSPY、EFA、VTなどに対するメインポートフォリオのパフォーマンスを比較する記録。
期間は年初から先週までのYTD(Year to Date)での比較。







SPY、EFA、VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

先週は金曜日に急落したが、株式+債券のメインポートフォリオは相対的に株式単独保有よりもダメージはかなり低いものとなった。こういう局面が株式+債券で構成されるポートフォリオの良さが発揮される。

その他の数値は下記。











SPY、EFA、VTなどの株式ETFの単独保有と比較すると、SPY+TLTを50/50割合で保有しているメインポートフォリオは先週は数値が悪化したSharp Ratio が少しだけ改善されてEFAよりは良い数値となった。

その他はこれまでと同様に、Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviation、Mean Returnなどの数値は株式単独よりも良い数値となっている。


以上。