Main Portfolio - Performance - YTD(2022.08. 2nd week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD(2022.08. 2nd week)





メジャーどころの株式ETFであるSPY、EFA、VTなどに対するメインポートフォリオのパフォーマンスを比較する記録。
期間は年初から先週までのYTD(Year to Date)での比較。







SPY、EFA、VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

しかし今週は、株式資産クラスが良好なパフォーマンスだったので、株式+債券のメインポートフォリオは相対的にパフォーマンスが劣る結果となった。これは致し方なし。

その他の数値は下記。













SPY、EFA、VTなどの株式ETFの単独保有と比較すると、SPY+TLTを50/50割合で保有しているメインポートフォリオは株式指数ETFよりも今週はパフォーマンスが劣後した。
原因は株式の割合が50%のため株式上昇時には当然だが株式100%よりパフォーマンスは悪化する。

先週と同様に、Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviationなどの数値は株式単独よりも良い数値となっている。
それ以外では、Positive PeriodsがNegative Periodsを上回っおり、その他のインデックス指数はいずれもNegativeが多い状況が継続している。


今週は以上。