Main Portfolio - Performance - YTD(2022.07. 5th week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD(2022.07. 5th week)





メジャーどころの株式ETFであるSPY、EFA、VTなどに対するメインポートフォリオのパフォーマンスを比較する記録。
期間は年初から先週までのYTD(Year to Date)での比較。

すでに8月に入っているが、メインポートフォリオの7月までのパフォーマンス記録。








SPY、EFA、VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

先週はいずれの指数も上昇続きで、なおかつ長期金利下落によってTLTも上昇していたので、メインポートフォリオはダブル効果で上昇となった。先週に引き続きパフォーマンスが良い運用となった。

その他の数値は下記。












SPY、EFA、VTなどの株式ETFの単独保有と比較すると、SPY+TLTを50/50割合で保有しているメインポートフォリオは株式指数ETFよりもパフォーマンスが向上した。

先週と同様に、Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviation、Mean Return などの数値が株式単独よりも良い数値となった。


今週は以上。