Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 5th week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 5th week)






メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。
年初から先週末までのパフォーマンス比較。








SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

ただし、現状は長期債ETFであるTLTを50%組み入れているため、同ETFがかなり下落しているためあまりクッション効果がない。

また、年初来ではいずれの指数もいまだにマイナスのパフォーマンスは変わらず。

その他の数値は下記。














SPY,EFA,VTなどの株式資産を単独で保有しているよりも、SPY+TLTを50/50で保有しているほうがMax Drawdown(最大下落率)は抑えられている。
ただし、やはりここのところずっとTLTが下落基調なのでその差は埋まってきている。
そして、Sharp Ratioの数値が悪いのも変わらず。これもTLTの不調が原因なので致し方ない。


今週は以上。