Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 4th week)

メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。

年初から先週末までのパフォーマンス比較。

SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ（SPY+TLT：50／50）は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

ただし、現状は長期債ETFであるTLTを50％組み入れているため、同ETFがかなり下落しているためあまりクッション効果がない。

また、年初来ではいずれの指数もいまだにマイナスのパフォーマンスは変わらず。

その他の数値は下記。

やはり、単純にSPY,EFA,VTなどを保有しているよりも、SPY+TLTを50／50で保有しているほうがMax Drawdown（最大下落率）は抑えられているが、やはりここのところずっとTLTが下落基調なのでその差が埋まってきている。

そして、lSharp Ratioの数値がまた悪くなった。

今週は以上。