Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 3rd week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 3rd week)





メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。
年初から先週末までのパフォーマンス比較。







SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない、というのがいちばんの特徴。

ただし先週は長期債ETFのTLTを50%組み入れているため、同ETFがかなり下落したためSPYと同程度の下落率となってしまった。

また、年初来ではいずれの指数もいまだにマイナスのパフォーマンスは変わらず。

その他の数値は下記。














やはり、単純にSPY,EFA,VTなどを保有しているよりも、SPY+TLTを50/50で保有しているほうがMax Drawdown(最大下落率)はかなり抑えられている。
Sharp Ratioの数値がまたわずかに悪くなった。

今週は以上。