Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 2nd week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 2nd week)





メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。
年初から先週末までのパフォーマンス比較。









SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない、というのがいちばんの特徴。

ただしこれは逆に、上昇局面では上げが小さくなるというデメリットもあるポートフォリオ。
これは長期債ETFのTLTを50%組み入れている以上は仕方ない点ではある。

年初来では、いずれの指数もいまだにマイナスのパフォーマンスは変わらず。


その他の数値は下記。
















やはり、単純にSPY,EFA,VTなどを保有しているよりも、SPY+TLTを50/50で保有しているほうがMax Drawdown(最大下落率)はかなり抑えられている。
Sharp Ratioは、指数に比べると数値がまたわずかに悪くなったかな。