Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 1st week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.04. 1st week)





メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。
年初から先週末までのパフォーマンス比較。







SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオは下落局面においては下げが小さい、というのが特徴。
ただしこれは逆に、上昇局面では上げが小さくなるというデメリットもあるポートフォリオ。
これは長期債ETFのTLTを50%組み入れている以上は仕方ない点ではある。
またいずれの指数も年初からはいまだにマイナスのパフォーマンス。


その他の数値は下記。














単純にSPY,EFA,VTなどを保有しているよりも、SPY+TLTを50/50で保有しているほうがMax Drawdown(最大下落率)はかなり抑えられる。
ただし引き換えに、急激な上昇にキャッチアップできないマイナス点がある。
Sharp Ratioは先週よりもだいぶ改善して良くなった。