Main Portfolio - Performance - YTD (2022.03. 4th week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.03. 4th week)





メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。
年初から先週末までのパフォーマンス比較。










SPY,EFA,VTと比較すると自分のメインポートフォリオがどの指数よりも下げが小さい、というか無いに等しい。
ただし上昇時には恩恵が受けられないポートフォリオ。これは長期債ETFのTLTを50%組み入れている以上は仕方ない点ではある。
またいずれ指数も年初からはマイナスのパフォーマンス。


その他の数値は下記。












単純にSPY,EFA,VTなどを保有しているよりも、SPY+TLTを50/50で保有しているほうがMax Drawdown(最大下落率)はかなり抑えられる。
ただし引き換えに、急激な上昇にキャッチアップできないマイナス点がある。
Sharp Ratioが他の指数よりもかなり悪いなぁ〜。