日経の相関係数に関する記事でチョイスされてるファンドがある意味すごい


日経の相関係数に関する記事でチョイスされてるファンドがある意味すごい























詳しくは上記の記事を読むと分かるが、今どき「グロソブ」とかって。

他にも高コストなファンドばかりで、相関係数がマイナスのものと組み合わせて全体の値動きを直線的にする、というのは資産運用的には魅かれるけど、そういう資産クラスはほとんど無い。



実際には自分が知っている限り「超長期国債」だけだと思う。

また、取引的に出来高などを踏まえて安心な金融商品は、自分が保有している「TLT」かバンガードの「EDV」になると思われる。



下は各資産クラスでメジャーなETFをピックアップして、SPYとの相関係数を調べたもの。
やはりTLTがマイナスで、ついでGLDが有効な選択肢になりそう。
いちおう自分の場合、ポートフォリオにどちらも所有している。
GLDはオプション取引としての所有だけど。









ひとつ注意点として、当たり前だが相関係数は「データを区切る期間によって数値が変わる」という点。
それを差し引いても、TLTやGLDはSPYなどの株式クラスと組み合わせた場合には、ある程度の分散投資効果はある。