レイ・ダリオ氏のオールウェザー・ポートフォリオをインフレヘッジ強めにしてみた


レイ・ダリオ氏のオールウェザー・ポートフォリオをインフレヘッジ強めにしてみた





タイトル通り。


長期金利が上昇してインフレが急伸しても、なるべくカバードコールするだけの「限りなく放置系ポートフォリオ」にしたいのが狙い。



条件として下記4点とこの記事のETFを設定した。




  • 株式ETFはオプション取引しやすい流動性のあるもの、したがってVTIからSPYに変更
  • 株式比率をオリジナルよりも10%高めにした
  • 債券ETFはなるべく利回りの高いものを選択して、IVOLに決定
  • 商品及びゴールドは利回りが無いため、オリジナルよりも比率を下げた


これをオリジナル(Portfolio 1)と比較してみた。










Portfolio3はなかなか良さげな感じ。


GLD、DBC、IVOLそれぞれの単独のデータは下記。






単独で見ると、商品ETFのDBCが何気に株式との相関が高いのが少し気になる。

何か他に代替えがないかな?

今すぐ変更ではないので少し調べてみるか。