レイ・ダリオ氏のオールウェザー・ポートフォリオをインフレヘッジ強めにしてみた
レイ・ダリオ氏のオールウェザー・ポートフォリオをインフレヘッジ強めにしてみた
タイトル通り。
長期金利が上昇してインフレが急伸しても、なるべくカバードコールするだけの「限りなく放置系ポートフォリオ」にしたいのが狙い。
条件として下記4点とこの記事のETFを設定した。
- 株式ETFはオプション取引しやすい流動性のあるもの、したがってVTIからSPYに変更
- 株式比率をオリジナルよりも10%高めにした
- 債券ETFはなるべく利回りの高いものを選択して、IVOLに決定
- 商品及びゴールドは利回りが無いため、オリジナルよりも比率を下げた
これをオリジナル(Portfolio 1)と比較してみた。
Portfolio3はなかなか良さげな感じ。
GLD、DBC、IVOLそれぞれの単独のデータは下記。
単独で見ると、商品ETFのDBCが何気に株式との相関が高いのが少し気になる。
何か他に代替えがないかな？
今すぐ変更ではないので少し調べてみるか。