レイ・ダリオ氏のオールウェザーポートフォリオをチェック


 レイ・ダリオ氏のオールウェザーポートフォリオをチェック








アメリカ30年債長期金利の上昇が続いている。


今すぐではないが、どこかのタイミングで金やコモディティーを入れたポートフォリオに組み換える時が来ると思う。


ということで、有名なレイ・ダリオ氏の「オールウェザー・ポートフォリオ」をチェック。

  • オールウェザー・ポートフォリオ
  • VTI+TLT (50:50)
  • VTI+QQQ+TLT(25:25:50)

の3つとS&P500の比較。










オールウェザー・ポートフォリオがブレがいちばん少ない。
VTI+TLTやVTI+QQQ+TLTのポートフォリオのほうがシャープレシオやパフォーマンスは良いがブレがどうしても大きくなる。
S&P500のブレの大きさはチョット許容範囲を超えてるね。リタイア投資家として。


昨年コロナ禍のあった2020年はある意味特異な年だったので、また現時点で長期金利が上昇している段階でこの3つのポートフォリオの比較をしてみる。








やはりオールウェザー・ポートフォリオがブレ幅がいちばん抑えられている。


今はQQQなどのグロース系が勢いが良いが、どこかのタイミングでこのポートフォリオに移行させる時が来ると思う。


長期金利の動向ははかなり要注意だな。


以下、ロイターより。