レイ・ダリオ氏のオールウェザーポートフォリオをチェック
レイ・ダリオ氏のオールウェザーポートフォリオをチェック
アメリカ30年債長期金利の上昇が続いている。
今すぐではないが、どこかのタイミングで金やコモディティーを入れたポートフォリオに組み換える時が来ると思う。
ということで、有名なレイ・ダリオ氏の「オールウェザー・ポートフォリオ」をチェック。
- オールウェザー・ポートフォリオ
- VTI+TLT (50:50)
- VTI+QQQ+TLT(25:25:50)
の3つとS&P500の比較。
オールウェザー・ポートフォリオがブレがいちばん少ない。
VTI+TLTやVTI+QQQ+TLTのポートフォリオのほうがシャープレシオやパフォーマンスは良いがブレがどうしても大きくなる。
S&P500のブレの大きさはチョット許容範囲を超えてるね。リタイア投資家として。
昨年コロナ禍のあった2020年はある意味特異な年だったので、また現時点で長期金利が上昇している段階でこの3つのポートフォリオの比較をしてみる。
やはりオールウェザー・ポートフォリオがブレ幅がいちばん抑えられている。
今はQQQなどのグロース系が勢いが良いが、どこかのタイミングでこのポートフォリオに移行させる時が来ると思う。
長期金利の動向ははかなり要注意だな。
以下、ロイターより。