レイ・ダリオ氏のオールウェザー・ポートフォリオの株式部分をVTにしてみた


レイ・ダリオ氏のオールウェザー・ポートフォリオの株式部分をVTにしてみた








アメリカ株式は「明らかに割高」の声が日増しに増えていってる気がする。



先日の記事でどこかのタイミングで「オールウェザー・ポートフォリオ」への移行を決めている旨を書いた。





今回は、これをさらに株式部分をVTにしたらどうなるか試してみた。グローバルバージョン。

ちなみに最大限シンプルなポートフォリオで「VT+BND+BNDX」と「VT+BNDW」も入れて比較をしてみた。










結果は、VTIの部分をVTにしても余りパフォーマンスに影響無い範囲内だと思う。

何より最大ドローダウンが大幅に改善されているのは一番大事な点。



また当然だが、アメリカ株式市場との相関係数は下がるのは良い事かもしれない。



折を見てこのポートフォリオをチェックしてみよう。

下は「VT+BNDW」のバージョン。










下落率はS&P500単体の約半分になる。