レイ・ダリオ氏のオールウェザー・ポートフォリオの株式部分をVTにしてみた

レイ・ダリオ氏のオールウェザー・ポートフォリオの株式部分をVTにしてみた

アメリカ株式は「明らかに割高」の声が日増しに増えていってる気がする。

先日の記事でどこかのタイミングで「オールウェザー・ポートフォリオ」への移行を決めている旨を書いた。

• レイ・ダリオ氏のオールウェザーポートフォリオをチェック 

•  (続)レイ・ダリオ氏のオールウェザーポートフォリオをバンガードETFで代替してみた

今回は、これをさらに株式部分をVTにしたらどうなるか試してみた。グローバルバージョン。

ちなみに最大限シンプルなポートフォリオで「VT+BND+BNDX」と「VT+BNDW」も入れて比較をしてみた。

結果は、VTIの部分をVTにしても余りパフォーマンスに影響無い範囲内だと思う。

何より最大ドローダウンが大幅に改善されているのは一番大事な点。

また当然だが、アメリカ株式市場との相関係数は下がるのは良い事かもしれない。

折を見てこのポートフォリオをチェックしてみよう。

下は「VT+BNDW」のバージョン。

下落率はS&P500単体の約半分になる。