既存ポートフォリオの債券TLTをBNDWにしたらどうなるか試した


既存ポートフォリオの債券TLTをBNDWにしたらどうなるか試した














TLTとBNDWの利回り差は、およそ1%。
でも、値動きは当然BNDWはTLTに比べてマイルド。
債券部分のパフォーマンスの安定と利回りをほんの少し上乗せできないか試してみた。


但し、正規のBNDWでは期間が短すぎるのでBNDとBNDXの組み合わせで代用。
またシンプルにBNDとBNDXの割合は50:50にした。
色々試したが、パフォーマンスはそんな大して変わらないため。


結論としては、

  • 既存のTLTの半分残して半分をBNDWにすると、債券部分のブレがより抑えられてリターンが安定しそう。








BND&BNDXの組み合わせがMax Drawdown が一番あるのは意外。Sharp Ratioも一番低いし。