既存ポートフォリオの債券TLTをBNDWにしたらどうなるか試した

既存ポートフォリオの債券TLTをBNDWにしたらどうなるか試した

TLTとBNDWの利回り差は、およそ1%。

でも、値動きは当然BNDWはTLTに比べてマイルド。

債券部分のパフォーマンスの安定と利回りをほんの少し上乗せできないか試してみた。

但し、正規のBNDWでは期間が短すぎるのでBNDとBNDXの組み合わせで代用。

またシンプルにBNDとBNDXの割合は50:50にした。

色々試したが、パフォーマンスはそんな大して変わらないため。

結論としては、

• 既存のTLTの半分残して半分をBNDWにすると、債券部分のブレがより抑えられてリターンが安定しそう。

BND＆BNDXの組み合わせがMax Drawdown が一番あるのは意外。Sharp Ratioも一番低いし。