ポートフォリオシンプル化の考察_1


ポートフォリオシンプル化の考察_1



今後、ポートフォリオを「VTI+QQQ+TLT」を
シンプルに「VTI+TLT」にする予定。（時期は未定、2021年か2022年ごろ)


なので、下記のサイトでチェック。

Portfolio Visualizer


なるべく古いデータまで見たいので、下記で代用。

  • VTIはVTSMX
  • QQQはVIGRX
  • TLTはVUSTX
で代用したところ、1993年から2020年のデータが見れた。





1993年から2020年のそれぞれの数値結果は、

【資産額】

  • SP500              約11.9倍
  • 擬似VTI          約11.5倍
  • 擬似QQQ        約13.1倍

QQQが大きくSP500を引き離してるけど、債券半分入りのVTIもほぼSP500と同じ成績。



【STDEV】

  • SP500             14.5
  • 擬似VTI           7.9
  • 擬似QQQ         8.3

ブレが少ないのは、当然VTIになる。QQQもSP500と比較するとそんなに大きくはない。



【Sharp Ratio】

  • SP500                 0.53
  • 擬似VTI             0.87
  • 擬似QQQ           0.88

SP500に対して、VTIもQQQも値が良くなってる。



【Market Correration】

  • SP500                 0.99
  • 擬似VTI             0.76
  • 擬似QQQ           0.73

これもSP500に対して、どちらも値が良くなってる。QQQの方が相関性が下がってる。



結論　:  VTI でもQQQでも債券を半分入れればリスク減少、リターンが改善する。


問題は、QQQの場合、ITバブル崩壊時を探らないとな。