ポートフォリオシンプル化の考察_1
ポートフォリオシンプル化の考察_1
今後、ポートフォリオを「VTI+QQQ+TLT」を
シンプルに「VTI+TLT」にする予定。(時期は未定、2021年か2022年ごろ)
なので、下記のサイトでチェック。
なるべく古いデータまで見たいので、下記で代用。
で代用したところ、1993年から2020年のデータが見れた。- VTIはVTSMX
- QQQはVIGRX
- TLTはVUSTX
1993年から2020年のそれぞれの数値結果は、
【資産額】
- SP500 約11.9倍
- 擬似VTI 約11.5倍
- 擬似QQQ 約13.1倍
QQQが大きくSP500を引き離してるけど、債券半分入りのVTIもほぼSP500と同じ成績。
【STDEV】
- SP500 14.5
- 擬似VTI 7.9
- 擬似QQQ 8.3
ブレが少ないのは、当然VTIになる。QQQもSP500と比較するとそんなに大きくはない。
【Sharp Ratio】
- SP500 0.53
- 擬似VTI 0.87
- 擬似QQQ 0.88
SP500に対して、VTIもQQQも値が良くなってる。
【Market Correration】
- SP500 0.99
- 擬似VTI 0.76
- 擬似QQQ 0.73
これもSP500に対して、どちらも値が良くなってる。QQQの方が相関性が下がってる。
問題は、QQQの場合、ITバブル崩壊時を探らないとな。